Marginalbehov Vid optionshandel avser marginal också de pengar eller värdepapper som krävs för att deponeras av en optionsförfattare hos sitt mäklarföretag som säkerhet för författarnas skyldighet att köpa eller sälja den underliggande säkerheten. eller i händelse av kontantavräknade optioner för att betala kontantavräkningsbeloppet, om alternativet tilldelas. Marginkrav för optionsskrivare är komplicerade och inte samma för varje typ av underliggande säkerhet. De kan komma att ändras och kan variera från mäklarfirmor till mäklarfirmor. Eftersom de har stor inverkan på de riskrättsliga profilerna för varje handel, bör alternativt författare (oavsett om de kallar eller sätter sig ensamma eller som en del av flera positionsstrategier som spridningar, strängles eller strangles) bestämma de tillämpliga marginalkraven från sina mäklarfirmor och var säker på att de kan uppfylla dessa krav om marknaden vänder mot dem. Handbok för marginalkrav En referensmanual till marginalernas krav på olika optionsstrategier har publicerats av CBOE och finns tillgänglig här. Marginalkalkylator Tillhandahålls även av CBOE detta användbara verktyg som beräknar exakta marginalkrav för en viss handel. Klar att börja handla Ditt nya handelskonto finansieras omedelbart med 5.000 virtuella pengar som du kan använda för att testa dina handelsstrategier med hjälp av OptionHouses virtuella handelsplattform utan att riskera hårda intjänade pengar. När du börjar handla för riktiga kommer alla affärer som gjorts under de första 60 dagarna att vara provisionsfri upp till 1000 Detta är ett begränsat erbjudande. Agera nu kan du också fortsätta läsa Köpa strängles är ett bra sätt att spela in resultat. Många gånger, aktiekursavstånd upp eller ner efter kvartalsresultatrapporten men ofta kan rörelsens riktning vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultatrapporten är bra om investerare hade förväntat sig bra resultat. Läs vidare. Om du är mycket bullish på ett visst lager på lång sikt och vill köpa varan men anser att den är lite övervärderad för tillfället så kanske du vill överväga att skriva säljoptioner på lageret som ett medel för att förvärva det på en rabatt. Läs vidare. Kallas även digitala alternativ tillhörande binära alternativ till en speciell klass av exotiska alternativ där alternativhandlaren spekulerar rent på underliggande riktning inom en relativt kort tidsperiod. Läs vidare. Om du investerar Peter Lynch-stilen och försöker förutsäga nästa multi-bagger, skulle du vilja veta mer om LEAPS och varför anser jag att de är ett bra alternativ för att investera i nästa Microsoft. Läs vidare. Kassaflöden utgivna av aktier har stor inverkan på deras optionspriser. Detta beror på att det underliggande aktiekursen förväntas sjunka med utdelningsbeloppet på förfallodagen. Läs vidare. Som ett alternativ till att skriva täckta samtal kan man skriva in en tjurskaltspridning för en liknande vinstpotential men med betydligt mindre kapitalkrav. I stället för att hålla den underliggande aktien i den täckta samtalsstrategin, alternativet. Läs vidare. Vissa aktier betalar generösa utdelningar varje kvartal. Du är berättigad till utdelningen om du innehar aktierna före utdelningsdagen. Läs vidare. För att uppnå högre avkastning på aktiemarknaden är det ofta nödvändigt att ta upp högre risk för att göra fler läxor på de företag du vill köpa. Ett vanligt sätt att göra det är att köpa aktier på marginalen. Läs vidare. Daghandel alternativ kan vara en lyckad, lönsam strategi men det finns ett par saker du behöver veta innan du använder börja använda alternativ för dag handel. Läs vidare. Lär dig om sätta samtalskvoten, sättet det härleds och hur det kan användas som en kontrastindikator. Läs vidare. Satsningsparitet är en viktig princip i optionsprissättning som först identifierades av Hans Stoll i sitt papper, The Relationship between Put and Call Prices, 1969. Den säger att premien på ett köpoption innebär ett visst rättvist pris för motsvarande säljoption har samma lösenpris och utgångsdatum, och vice versa. Läs vidare. I alternativhandel kan du märka användningen av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när man beskriver risker förknippade med olika positioner. De är kända som grekerna. Läs vidare. Eftersom värdet på aktieoptionerna beror på priset på det underliggande lagret är det värdefullt att beräkna det verkliga värdet på beståndet med hjälp av en teknik som kallas diskonterat kassaflöde. Läs vidare. Hej alla, välkommen tillbaka. Hoppas att ni alla hade en bra tid under Diwali. Jag var tillbaka i Pune igår kväll och väntade ivrigt att komma tillbaka till skrivande sätt. Överraskande, även under semestern. tänkt på att skriva några gånger. Det är ett gott tecken. Hur som helst, måste hålla stöd och motståndspost på ett håll för tillfället. Orsaken är, tillsammans med support och motståndsnivå, vi kommer också att diskutera handelsstrategier beroende på dem. Dessa strategier kommer nödvändigtvis att innebära försäljningsalternativ ibland för vilka det är nödvändigt att vi förstår hur marginaler fungerar för alternativ. Hoppas att alla har gått igenom Margin Post på Futures Blog, eftersom vi kommer att använda det som utgångspunkt här. Som vi har sett i Futures Blog består marginen av två delar - SPAN och MTM. Men vid Alternativ är det annorlunda på grund av den inneboende skillnaden mellan Futures och Options. Medan båda parter är bundna av Futures kontrakt och har skyldighet att lösa det i Options har säljaren en skyldighet. Köparen av Option har rätt men inte skyldigheten att uppfylla sin sida av köpet. Så uppenbarligen ingen cracker eller Diwali söt för dig att gissa att en köpare av alternativet inte behöver betala någon marginal. Han betalar premien på förhand och det är lika mycket djupt som han kan sjunka i den. En säljare (Option writer) får emellertid Premium för att skriva alternativet. Detta premie läggs till marginalbehov och precis som i framtiden beräknas det dagligen. Om du hämtar alternativet Prissättningsposter (detta och detta) täcker Premium redan Intrinsic Value för underliggande eller med andra ord Mark to Market komponent. För att inte glömma, täcker den också volatilitetskomponenten inom Premium. Detta innebär att premien av optionen teoretiskt täcker SPAN samt MTM del av kontraktet. Så om premie går northsouth ändras ditt marginalbehov i enlighet med det som du måste ålägga. Det finns ingen MTM eller SPAN eftersom det inte behövs och du måste se till att du håller marginalen lika med eller mer än den nuvarande premien på kontraktet på marknaden. En annan ingen brainer är att marginalen inte går till löjligt låga nivåer, även om Premium närmar sig noll eftersom det finns en minsta marginal (Short Option Minimum Charge) som du måste behålla med utbytet hela tiden. Kommer skriva mer på Margin on Futures Blog på ett tag. Glöm inte att läsa och kommentera. Låt mig också veta om du har några frågor. Välkommen tillbaka igen. kan rida. Margin krav för options trading Margin krav på option trading Det finns något udda, som jag märkte för Margin krav för options trading. Att skriva några alternativ är helt riskfria. Om du har en lång position är risken för att du ringer för samma position 0, Faktum är att du får premie. Samma gäller, Om du håller ett långt samtal och du vill sälja ett högre prissamtal kommer din risk här att vara 0. Jag frågade två brokragehus om marginalbehov för olika typer av riskfria alternativförsäljning. Och jag blev förvånad över att veta att även om jag gör en riskfri optionshandel, skulle jag behöva betala liknande FampO-margin när jag säljer alternativ. Vad jag frågade är som nedan. 1. Vad är marginalbehovet för täckt samtal skulle jag behöva betala för skript länge och ringa korta ANS. Båda sidan Full Margin MTM 2. Om jag är lång på 3800 snyggt samtal och kort på 3900 snyggt samtal, behöver jag betala ytterligare marginaler för korta 3900 snabba samtal kort Eftersom jag håller en lång position skulle min risk för denna handel var 3800 call premium - 3900 call premium, som jag skulle betala på förhand. ANS. För köpköp måste du betala endast call premium och för köpförsäljning måste du betala full marginal på Nifty. Det verkar som när du säljer alternativ, Alla mäklarhus frågar efter marginal. Korrigera mig Om jag har fel och det finns något mäklarhus, som faktiskt inte begär margin för skrivningsalternativ (putcall), om du håller korta positioner i samma manus. Om jag använder täckt samtal stretegy, har jag redan en nypty framtida lång position och betald marginal för denna position, i det här fallet Om jag skriver ett samtal om att säga 4100, vad jag gör säljer bara Nifty framtida till köpköparen på 4100, Om marknadstankar, min långa Nifty-position ger mig obegränsad förlust, men min korta position skulle inte ge någon förlust. Samma sätt Om marknaden går till 4500, skulle jag behöva betala 40000 för att sälja samtal, men den del jag kan täcka från min långa position. Detsamma är fallet med ett långt samtal på 4000, och säljer 4100 samtal. Den maximala möjliga förlusten betalas i förskott, inte mer förlust. Så i båda fallen ser jag inte något krav på att samla in marginaler för sålt samtal. Rätta mig om jag har fel. Ur höger, varför använder du två olika transaktioner för att ta ett täckt call startegy. Men att inte glömma de är två olika transaktioner och hanteras annorlunda av mäklaren och ännu viktigare av Excange. Och en sak, vad är det som du gör? Pls glöm inte att rörelsen av Options och Futures har olika överväganden. För alternativ är de Tekniska termer som Beta, Delta Gamma, inga dagar bort från utgången Likviditet etc. Du måste cinsider allt detta. Och ibland om din MTM överstiger för mycket, kanske du vill sq av i mitten av månaden, i så fall vet du att du inte är en stor förlust. Kom ihåg den grundläggande tanken bakom täckt samtal är att se till att de Solda samtalen upphör att vara värdelösa. Endast då är det användbart. Ursprungligen postat av juhiverma är det bättre att handla med ett handelshus eller ensam.
No comments:
Post a Comment